Вероятностное видение мира или как можно казаться неправым, даже если ты прав, и наоборот.

Спонсор месяца - Earn money with your rx pharmacy traffic!

Сайт дня (как попасть) - oblomov.habrahabr.ru

С сегодняшнего дня компания AGI Triple запускает интересную акцию специально для блоггеров!

Суть ее проста: до 31 августа включительно люди, ведущие свои блоги (неважно, на какой платформе), могут заказать у нас бесплатный перевод одной переводческой страницы любого материала с английского или немецкого языков для последующего размещения в своем блоге.

Подробнее об условиях акции читайте здесь.

Возьму небольшую паузу от подготовки к кризису и вернусь еще раз к нассимовскому вероятностному видению мира (если вы еще не читали Fooled By Randomness и The Black Swan – вы идиот). Я считаю, что идеи Нассима являются крайне важными, если вас интересует тема реальности и понимания оной (мы говорим о реальном понимании реальности, а не бреда в стиле идей Стива Павлины или фильма The Secret).

Вероятностное видение мира является простой идеей, которая заключается в следующем – многое в жизни случайно, но мы не видим случайностей, а делаем из всего причинно следственные связи.

Вот вам краткое описание моей жизни – в детстве я активно изучал английский. В 15 лет я выиграл конкурс и поехал в США студентом по обмену. Моя принимающая семья была профессорами микробиологии, что послужило причиной того, что я стал микробиологом. Затем я вернулся в Россию, где мои одноклассники в это время заканчивали университет по специальности программирование. Мы занялись продажей софта в инете, что привело к тому, что я потом стал известным в определенных кругах, завел этот блог, и вы теперь читаете этот пост.

История моей жизни кажется очень даже логичной. Одна вещь приводит к другой. Однако реальность следующая – почти все в моей жизни, это случайные события. Да, я изучал английский и поэтому попал в США – но есть масса людей, которые изучали усиленно английский, но не попали в штаты. Я случайно попал в семью микробиологов, что позволило мне остаться в Америке почти на шесть лет. Мои одноклассники могли пойти учиться на другие факультеты. В конце концов, если бы Дмитрий Честных не прислал бы мне на блог 136 человек в самом начале, мне наверняка надоел бы блоггинг, и этого поста могло бы и не быть.

Жизнь была бы совершенно иной – но все равно эта новая жизнь в моей голове (да и в вашей) все равно имела бы причинно-следственную связь.

Почти ничего в нашей жизни не имеет вероятности в 100% или в 0%. Поэтому причинно-следственная модель часто является неадекватной (но не всегда – к примеру, можно достоверно отследить связь между употреблением героина и скорой смертью).

Представьте себе, что вам дают револьвер с одной пулей. И говорят – если ты сыграешь в русскую рулетку, то получишь миллион долларов. Вы соглашаетесь? Что произойдет? Я не знаю. Один сценарий – вы выживете и получите миллион. Второй сценарий – вы умрете.

Проблема в том, что в вашей биографии будет что-то одно. Там будет либо пассаж про то, что смелый безумец заработал миллион таким образом, либо что-то про идиота, который умер нелепым образом.

Это принципиально важный момент, потому что когда вы читаете биографии успешных людей, которые рискнули и заработали, ошибочно выстраивать причинно-следественные связи. Человек мог рискнуть И НЕ ЗАРАБОТАТЬ. И тогда за ровно то же решения человека бы не хвалили, а ругали. Это называется outcome bias.

Все это интересно мне не по биографическим причинам, а потому, что непонимание вероятностной реальности ведет к тому, что люди неправильно эту самую реальность воспринимают.

Мы все слышали выражение «история не терпит сослагательного наклонения». Что неправильно думать о том, что было бы, если бы. Но вместе с тем гораздо более неверно воспринимать историю, как причинно-следственную машину. К примеру, военные историки постоянно изучают различные битвы. Однако если взять ИДЕНТИЧНЫЕ расположения войск и все остальное, и заново переиграть все битвы, то СТОПРОЦЕНТНО некоторые битвы, которые были выиграны, будут проиграны. А те, которые были проиграны, будут выиграны. Мы абсолютно точно не получим тех же результатов во всех случаях, что записаны в истории. Ожидать повторения истории так же глупо, как дать человеку сто раз повторить русскую рулетку за миллион и ожидать, что каждый раз будет тот же результат, что был в первый раз.

Очевидно, что одно из основных искажений реальности – это создания причинно-следственных связей, где оных может и не быть (к примеру – Ленин и немецкие деньги. Ленин мог вполне и ничего не добиться даже с наличием немецких денег – просто ему повезло).

Вероятностная модель реальности подкидывает и другие искажения реальности. К примеру, вы знаете, что с 95% долей вероятность должно произойти событие. Но оно не происходит. Если у вас будут множественные попытки, то просто повторения этого события расставит все на свои места. Но если у вас всего один шанс? Вы были уверенны, что вы правы, но оказались неправы совершенно случайно. Существует опасность того, что вы измените свою точку зрения с верной на неверную, просто из-за того, что должно было произойти с большой долей вероятности, не произошло. Вы можете начать анализировать этот случай и начать выдумывать новые нелепые теории по поводу того, почему то, что должно было произойти, не произошло, игнорируя при этом очевидное – это просто случайность. Мы ведь привыкли к тому, что все происходит «правильно», а следовательно должна быть и первопричина.

Возьмите, к примеру, Роберта Шиллера – одного из самых известных (честных) экономистов с безупречным 100% попаданием со своими прогнозами. Он за несколько лет предсказал как крах Насдака, так и крах рынка жилья.

Небольшое отступление – Шиллер стал известным в обществе честных экономистов в 1981 году, когда математически доказал несостоятельность теории рациональности рынка – Efficient Market Hypothesis.

Доказательство было до банальности простым. В теории EMH у акций есть некая правильная (рациональная цена). Есть много способов высчитывать «правильные цены» акций, самая популярная из которых – discounted cash flow model (правильная стоимость акций есть будущие доходы компании, минус дисконт).

Шиллер сделал простую вещь. Он взял показатели волатильности цен акций (как они росли или падали) и сравнил их с показателями волатильности доходов, которые компания генерила (как меняется доход). Было очевидно, что волатильность цен акций была гораздо выше, чем волатильность того, что составляла основу «справедливой цены» - доходами компании. Если доходность компании растет, к примеру, по 10 процентов в год, а цена акций прыгает то на 40% в год, то падает на 20%, то стоит на месте, то абсурдность утверждения того, что рынок является efficient – становится очевидной. Рынок явно то переоценивает, то недооценивает компанию, но никак не является рациональным. (Как показала практика, надо быть полным имбециллом, чтобы верить в работоспособность discounted cash flow model, потому что нет никакого способа точно прикинуть, сколько компания заработает, ибо прошлые показатели не являются показателями будущих доходов).

Переместимся в 1998 год. Шиллер написал книгу, которая называлась Irrational Exhuberance, в которой указывал на то, что цены акций технологического сектора БЕЗУМНО завышены (и должны упасть).

Шиллера пригласили на ТВ, где начал говорить буквально следующее. Вот вы написали в 1998, что цены слишком завышены. Вот график цен акций. Они выросли на столько-то процентов. Если бы инвесторы послушались вас, доктор Шиллер, то он бы не заработал столько-то тысяч долларов.

Это повторялось неоднократно. Шиллера тыкали мордой в книгу и говорили, что те несчастные идиоты, что послушали Шиллера и продали свои акции, пропустили мегаралли.

История расставила все на свои места, разумеется. В 2001 рынок рухнул с 5000 до 1500. Люди потеряли 75% своих накоплений. Люди, которые послушали Шиллера и продали акции, остались в плюсе (хотя и пропустили мегаралли). Буквально через пять лет история с Шиллером повторилась на рынке недвижимости. Шиллер начал в 2004 году писать про то, что цена домов слишком велика. И опять он «был не прав», как писали журналисты. Цены дико выросли с 2004 по 2006. Над Шиллеров вновь смеялись.

Правда цены потом рухнули и сейчас находятся на уровне 2003 года (и продолжают падать).

Нам повезло, что Шиллер понимает вероятностную модель реальности. Что он не стал менять свою точку зрения ни в 1998, ни в 2004 году. Благодаря трудам Шиллера мы знаем больше про рынки, которые он изучал (особенно про рынок недвижимости, где он создал Schiller-Case Index). Работы Шиллера намного более ценее, чем шлак его оппонентов (по иронии судьбы, Нобелевский лауреат Миртон, который был главным оппонентом работы Шиллера 1981 года, потерял несколько миллиардов долларов в 1998, из-за своих заблуждений про рациональность рынка)

К сожалению, Шиллер – исключение. Большинство людей берут рандомные события и делают неверные выводы. Они считают, что если что-то растет, то есть логические причины тому. Если что-то СИЛЬНО растет, то эти причины не просто логичны, но еще и железобетонно необратимы.

Возвращаясь к теме реальности и познания реальности следует отметить следующее. Шиллер был не единственным, кто писал про будущий крах доткомов и рынка жилья. Однако количество книг про то, как разбогатеть на спекуляции домами или акциях доткомов, В ДЕСЯТКИ РАЗ превышало количество «скептических книг».

Что более важно, идеи Шиллера имели намного меньшее влияние на людей, чем сотни абсолютно нелепых книжных теорий про то, почему доткомы озолотят людей, а жилье будет расти бесконечно. Происходит это потому, что понимание вероятностной основы происходящего (что в жизни почти всегда присутствует элемент случайности) для человека очень сложно.

Так что подумайте о своем собственном прошлом и подумайте, сколько всего было случайного. Умения отделять случайные события от не случайных, хотя являются и сложным навыком, дают человеку колоссальные преимущества.

В рот мне ноги! 160 прикольных футболок с бесплатной доставкой!

А вы случайно не трудоголик? Пройдите тест

Да, говорить правду иногда не так уж и легко

Можно ли повлиять на вращение Земли ядерным взрывом?

Необычние бизнес-идеи: Бар в баобабе

Спонсор месяца - Earn money with your rx pharmacy traffic!